「NASDAQ100にレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍・3倍にすれば単純にリターンも2倍・3倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
NASDAQ100の5年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を5年間積立
- 元本：約130万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍,3倍
- 年率コスト：0.198％(1倍)
0.544%(2倍)
1.52375%(3倍)
一括投資
- 約130万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-561,019円～14,519,693円
- 平均の利益差：1,225,940円
- 利益差の中央値：742,493円
- 収益差：-43.2%～1116.9%
- 平均の収益差：94.2%
- 収益差の中央値：57.0%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が80.6%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約1,400万円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,040,260円～51,678,635円
- 平均の利益差：3,186,852円
- 利益差の中央値：1,180,681円
- 収益差：-80.1%～3975.3%
- 平均の収益差：244.9%
- 収益差の中央値：90.6%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が80.6%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約5,100万円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
レバナス(2倍)と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資におけるレバナス(2倍)と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-649,052円～37,158,942円
- 平均の利益差：1,960,912円
- 利益差の中央値：495,742円
- 収益差：-49.9%～2858.4%
- 平均の収益差：150.7%
- 収益差の中央値：38.0%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方がレバナス(2倍)よりも高リターンの回数が多く、勝率が75.0%になりました。
また、3倍レバレッジはレバナス(2倍)と比べて利益が最大で約3,700万円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-734,708円～61,509,457円
- 平均の利益差：3,742,026円
- 利益差の中央値：1,834,380円
- 収益差：-56.6%～4731.5%
- 平均の収益差：287.6%
- 収益差の中央値：140.9%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が69.4%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約2.2億円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-2,202,926円～279,384,349円
- 平均の利益差：12,112,566円
- 利益差の中央値：3,166,153円
- 収益差：-169.6%～21491.1%
- 平均の収益差：931.2%
- 収益差の中央値：243.0%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が66.7%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約2.8億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
NASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資におけるNASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,509,428円～217,874,892円
- 平均の利益差：8,370,541円
- 利益差の中央値：947,231円
- 収益差：-116.2%～16759.6%
- 平均の収益差：643.6%
- 収益差の中央値：72.8%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が2倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が61.1%になりました。
また、3倍レバレッジは2倍と比べて利益が最大で約2.1億円も高くなっています。
まとめ
NASDAQ100の5年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率80.6%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率80.6%
2倍レバレッジが3倍に対して勝率75.0%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率69.4%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率66.7%
3倍レバレッジが2倍に対して勝率61.1%
利益はレバレッジを掛けたほうが、爆発力があり高いがその分リスクが高くなることも分かった。個人的には、一括投資にレバレッジをかけると勝率が70%以下まで低下するため、他の人にはあまり積極的に活用してほしいとは思わなかった。
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