「ゴールドにレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍にすれば単純にリターンも2倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
ゴールドの15年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を15年間積立
- 元本：約390万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍
- 年率コスト：0.2925％(1倍)
0.8%(2倍)
一括投資
- 約390万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-863,901円～24,638,337円
- 平均の利益差：5,256,723円
- 利益差の中央値：2,463,860円
- 収益差：-22%～629%
- 平均の収益差：134.5%
- 収益差の中央値：63.0%
ゴールドは2倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が71.9%になりました。
また、2倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約2,400万円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,183,875円～42,510,271円
- 平均の利益差：10,571,314円
- 利益差の中央値：9,217,999円
- 収益差：-30%～1088%
- 平均の収益差：270.3%
- 収益差の中央値：235.8%
ゴールドは2倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が65.6%になりました。
また、2倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約4,200万円も高くなっています。
まとめ
ゴールドの15年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率71.9%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率65.6%
利益はレバレッジを掛けたほうが、爆発力があり高いがその分リスクが高くなることも分かった。個人的には、勝率が70%を超えている2倍レバレッジの積立投資までなら手法としてありだと感じた。
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