「NASDAQ100にレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍・3倍にすれば単純にリターンも2倍・3倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
NASDAQ100の15年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を15年間積立
- 元本：約390万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍,3倍
- 年率コスト：0.198％(1倍)
0.544%(2倍)
1.52375%(3倍)
一括投資
- 約390万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,750,685円～71,141,500円
- 平均の利益差：18,324,775円
- 利益差の中央値：6,477,155円
- 収益差：-45%～1818%
- 平均の収益差：468.6%
- 収益差の中央値：165.6%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が69.2%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約7,100万円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-6,477,768円～211,569,383円
- 平均の利益差：41,334,596円
- 利益差の中央値：6,354,531円
- 収益差：-166%～5405%
- 平均の収益差：1056.7%
- 収益差の中央値：162.5%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が53.8%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約2.1億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
レバナス(2倍)と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資におけるレバナス(2倍)と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-13,083,513円～144,039,593円
- 平均の利益差：23,009,821円
- 利益差の中央値：2,116,951円
- 収益差：-335%～3680%
- 平均の収益差：588.1%
- 収益差の中央値：54.1%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方がレバナス(2倍)よりも高リターンの回数が多く、勝率が53.8%になりました。
また、3倍レバレッジはレバナス(2倍)と比べて利益が最大で約1.4億円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-3,911,142円～370,029,821円
- 平均の利益差：56,559,174円
- 利益差の中央値：11,723,046円
- 収益差：-100%～9461%
- 平均の収益差：1446.4%
- 収益差の中央値：299.9%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が69.2%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約3.7億円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-13,465,136円～1,131,787,535円
- 平均の利益差：127,358,963円
- 利益差の中央値：-5,160,876円
- 収益差：-345%～28939%
- 平均の収益差：3256.0%
- 収益差の中央値：-132.0%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が少なく、勝率が42.3%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約11億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
NASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資におけるNASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-37,988,022円～761,757,713円
- 平均の利益差：70,799,789円
- 利益差の中央値：-3,369,328円
- 収益差：-974%～19477%
- 平均の収益差：1809.6%
- 収益差の中央値：-86.2%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が2倍よりも高リターンの回数が少なく、勝率が30.8%になりました。
また、3倍レバレッジは2倍と比べて利益が最大で約7,600万円も高くなっています。
まとめ
NASDAQ100の15年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率69.2%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率53.8%
2倍レバレッジが3倍に対して勝率53.8%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率69.2%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率42.3%
3倍レバレッジが2倍に対して勝率30.8%
利益はレバレッジを掛けたほうが、爆発力があり高いがその分リスクが高くなることも分かった。個人的には、レバレッジをかけると勝率が70%以下まで低下するため、あまり積極的に活用したいと思わなかった。
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