「NASDAQ100にレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍・3倍にすれば単純にリターンも2倍・3倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
NASDAQ100の20年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を20年間積立
- 元本：約520万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍,3倍
- 年率コスト：0.198％(1倍)
0.544%(2倍)
1.52375%(3倍)
一括投資
- 約520万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-2,597,405円～197,553,128円
- 平均の利益差：36,107,631円
- 利益差の中央値：7,014,898円
- 収益差：-50%～3785%
- 平均の収益差：692.2%
- 収益差の中央値：134.8%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が76.2%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約2億円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-9,609,574円～536,438,522円
- 平均の利益差：80,820,135円
- 利益差の中央値：7,153,443円
- 収益差：-185%～10279%
- 平均の収益差：1549.1%
- 収益差の中央値：137.2%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が57.1%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約5.3億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
レバナス(2倍)と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資におけるレバナス(2倍)と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-16,624,472円～338,885,393円
- 平均の利益差：44,712,503円
- 利益差の中央値：1,064,869円
- 収益差：-319%～6493%
- 平均の収益差：856.9%
- 収益差の中央値：20.4%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方がレバナス(2倍)よりも高リターンの回数が多く、勝率が52.4%になりました。
また、3倍レバレッジはレバナス(2倍)と比べて利益が最大で約3.4億円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-6,614,753円～306,843,107円
- 平均の利益差：54,759,912円
- 利益差の中央値：10,216,110円
- 収益差：-127%～5879%
- 平均の収益差：1050.0%
- 収益差の中央値：196.1%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が76.2%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約3億円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-38,956,798円～464,134,576円
- 平均の利益差：43,515,109円
- 利益差の中央値：-16,690,519円
- 収益差：-748%～8893%
- 平均の収益差：833.7%
- 収益差の中央値：-320.7%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が少なく、勝率が23.8%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約4.6億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
NASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資におけるNASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-78,132,171円～157,291,470円
- 平均の利益差：-11,244,803円
- 利益差の中央値：-20,656,325円
- 収益差：-1501%～3014%
- 平均の収益差：-216.3%
- 収益差の中央値：-396.6%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が2倍よりも高リターンの回数が少なく、勝率が19.0%になりました。
また、3倍レバレッジは2倍と比べて利益が最大で約1.6億円も高くなっています。
まとめ
NASDAQ100の20年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率76.2%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率57.1%
2倍レバレッジが3倍に対して勝率52.4%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率76.2%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率23.8%
3倍レバレッジが2倍に対して勝率19.0%
利益はレバレッジを掛けたほうが、爆発力があり高いがその分リスクが高くなることも分かった。個人的には、勝率が75%を超えている2倍レバレッジまでなら手法としてありだと感じたが、3倍になると勝率が50%付近まで低下するため、あまり積極的に活用したいと思わなかった。
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