「NASDAQ100にレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍・3倍にすれば単純にリターンも2倍・3倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
NASDAQ100の10年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を10年間積立
- 元本：約260万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍,3倍
- 年率コスト：0.198％(1倍)
0.544%(2倍)
1.52375%(3倍)
一括投資
- 約260万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,455,739円～101,257,789円
- 平均の利益差：9,181,820円
- 利益差の中央値：4,623,725円
- 収益差：-56%～3892%
- 平均の収益差：352.6%
- 収益差の中央値：177.2%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が77.4%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約1億円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-3,383,318円～494,722,958円
- 平均の利益差：30,036,810円
- 利益差の中央値：9,453,706円
- 収益差：-130%～19013%
- 平均の収益差：1153.7%
- 収益差の中央値：362.5%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が67.7%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約5億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
レバナス(2倍)と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資におけるレバナス(2倍)と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-4,682,181円～393,465,169円
- 平均の利益差：20,854,990円
- 利益差の中央値：4,779,160円
- 収益差：-180%～15122%
- 平均の収益差：801.1%
- 収益差の中央値：183.3%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方がレバナス(2倍)よりも高リターンの回数が多く、勝率が64.5%になりました。
また、3倍レバレッジはレバナス(2倍)と比べて利益が最大で約4億円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)のシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100とレバナス(2倍)の差はこの通りになりました。
- 利益差：-2,286,080円～220,159,865円
- 平均の利益差：27,174,312円
- 利益差の中央値：5,197,257円
- 収益差：-88%～8461%
- 平均の収益差：1043.4%
- 収益差の中央値：199.3%
NASDAQ100はレバナス(2倍)の方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が71.0%になりました。
また、レバナス(2倍)は1倍と比べて利益が最大で約2.2億円も高くなっています。
1倍 vs 3倍
通常のNASDAQ100と3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のNASDAQ100と3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-7,548,856円～1,099,461,027円
- 平均の利益差：89,659,307円
- 利益差の中央値：1,349,409円
- 収益差：-290%～42255%
- 平均の収益差：3443.4%
- 収益差の中央値：51.8%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が58.1%になりました。
また、3倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約1億円も高くなっています。
2倍 vs 3倍
NASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資におけるNASDAQ100の2倍レバレッジと3倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-10,250,533円～879,301,161円
- 平均の利益差：62,484,995円
- 利益差の中央値：-181,010円
- 収益差：-394%～33793%
- 平均の収益差：2400.0%
- 収益差の中央値：-6.9%
NASDAQ100は3倍レバレッジの方が2倍よりも高リターンの回数が少なく、勝率が45.2%になりました。
また、3倍レバレッジは2倍と比べて利益が最大で約8.8億円も高くなっています。
まとめ
NASDAQ100の10年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率77.4%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率67.7%
2倍レバレッジが3倍に対して勝率64.5%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率71.0%
3倍レバレッジが1倍に対して勝率58.1%
3倍レバレッジが2倍に対して勝率45.2%
利益はレバレッジを掛けたほうが、爆発力があり高いがその分リスクが高くなることも分かった。個人的には、レバレッジをかけると勝率が70%以下まで低下するため、他の人にはあまり積極的に活用してほしいとは思わなかった。
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