「ゴールドにレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍にすれば単純にリターンも2倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
ゴールドの10年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を10年間積立
- 元本：約260万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍
- 年率コスト：0.2925％(1倍)
0.8%(2倍)
一括投資
- 約260万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-607,551円～13,183,778円
- 平均の利益差：1,674,801円
- 利益差の中央値：95,208円
- 収益差：-23%～505%
- 平均の収益差：64.2%
- 収益差の中央値：3.7%
ゴールドは2倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が51.4%になりました。
また、2倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約1,300万円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-818,818円～30,862,540円
- 平均の利益差：4,043,624円
- 利益差の中央値：-8,176円
- 収益差：-31%～1182%
- 平均の収益差：155.1%
- 収益差の中央値：-0.3%
ゴールドは2倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が少なく、勝率が48.6%になりました。
また、2倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約3,000万円も高くなっています。
まとめ
ゴールドの10年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率51.6%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率48.6%
10年間のゴールドのレバレッジ比較では、積立投資も一括投資も勝率が約50%だった。
そのため、収益率の中央値が高いゴールド1倍の方が良いと感じた。
しかし、平均収益率は2倍レバレッジの方が高いため、リスクを許容できる人は2倍レバレッジでもいいかもしれませんね。
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